张学良辞职奉准后，立即离军南行，三月十二日，挈眷飞抵上海，澳洲籍的顾问端纳同机随往，其它侍卫人员则由海道乘轮南下。在上海闻人杜月笙安排之下，暂住福煦路一八一号大厦，作出国远游的准备。张氏染有不良嗜好，身体虚弱，长途旅行，诸多不便。乃接纳杜月笙的意见，下定决心戒除毒瘾。他的好友财政部长宋子文、上海市长吴铁城，也从旁支持鼓励。遂由端纳顾问出面，邀请上海疗养院院长，美籍医师密勒，负责替张戒毒。经过将近一个月的挣扎煎熬，终于澈底戒绝。当痛苦达于极点时，张学良身心崩溃，无法忍受，大哭大叫，几近疯狂。幸赖他意志坚强，忍痛苦撑，才得如愿以偿。从此健康恢复，容光焕发，与以前宛若两人。四月十日，张学良由上海疗养院所派卡尔佛医师随行照料，携其夫人于凤至和赵四小姐，远涉重洋，游历欧洲，开始了他另一阶段的生活，临行之前，他把端纳顾板介绍给蒋先生，以后在西安事变发生时，端纳第一个飞陕探视，起过若干作用。同时，把他自别的道格拉斯飞机，也送给蒋先生。（编按：这架飞机，以后张氏回国，蒋先生又送还给他）
民国二十二（一九三三）年，豫（河南）、鄂（湖北）、皖（安徽）三省的共祸，虽稍告消减，（四）川北的徐向前部却渐坐大，以江西为基地的毛泽东、朱德共军，几经围剿，尚在负嵎。华北方面，则日军不断挑衅滋事，坐镇北平的何应钦和黄郛，穷于应付。是年十一月，福建又发生以李济琛、陈铭枢为首的所谓“闽变”，僣称“中华共和国人民革命政府”，举兵反抗南京中央。一时忧患交集，举国动荡。张学良奉蒋委员长电召并派人迎促，即由意大利乘轮回国。他在欧洲游历大半年，到过德国、意大利、英国、法国及其它邻近小国，观摩所至，进益颇多。对于希特勒与其国社党领导的德国，墨索里尼与其法西期蒂党领导的意大利，以独裁政制迅速复兴国家的事绩，印象特深。他认为希特勒与墨索里尼，对于德国和意大利的振兴，是彰彰在人耳目，被人喝采的事实。英、美的民主制度，则是一种迹近浪费，难期速效。中国的富强复兴，应该以德、意为借鉴。他要以德、意考察的所得，再凭他充沛的精力，翊赞蒋委员长，为他分忧分劳，使中国突飞猛进。所以他于二十三（一九三四）年一月八日，返抵上海后的第二天，即对新闻界发表公开谈话。对此有所鼓吹。他说：
“意大利和德国之所以复兴，因为他们民众能够万众一心，拥护领袖，所以领袖有力量，能克服复兴途上的障碍。我们国家则不然，一个领袖刚刚表现出领导的力量，便有妬忌他的人来拆台，于是内战连年，外患乘之。若是国家不甘心做亡国奴，非得大澈大悟，信仰领袖，拥护领袖不可。我们国民应有耐心，要给领袖一个充分试验的机会。”
